基于結構性斷點檢驗ARIMA模型的短期通貨膨脹預測
朱新蓉; 彭超 中南財經政法大學產業(yè)升級與區(qū)域金融湖北省協同創(chuàng)新中心; 湖北武漢430064; 中南財經政法大學金融學院; 湖北武漢430064
關鍵詞：cpi預測 斷點檢驗 arima模型 通脹預期
摘要：運用Gregory C.Chow早期提出的斷點檢驗方法對我國2000年1月份至2016年4月份的CPI同比增長率數據進行斷點檢驗,首先確定2002年10月份與2009年2月份為兩個結構性斷點,并據以對全樣本分三個區(qū)間分別建立ARIMA模型,然后將2016年5、6、7月份最終的預測結果與實際值進行對比,發(fā)現由2002年10月份到2016年4月份所建立的ARIMA模型有著較高的預測精確度,該模型適用于短期通貨膨脹預測,能為管理通脹預期提供依據。
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