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商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)溢出的網(wǎng)絡(luò)關(guān)聯(lián)效應(yīng)研究
關(guān)鍵詞：上市銀行 社會(huì)網(wǎng)絡(luò)分析 風(fēng)險(xiǎn)溢出 網(wǎng)絡(luò)關(guān)聯(lián)性
摘要：選取2011~2018中國16家上市銀行作為研究對(duì)象,利用分位數(shù)回歸ΔCoVaR模型構(gòu)建銀行風(fēng)險(xiǎn)溢出矩陣,并通過社會(huì)網(wǎng)絡(luò)分析法構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)溢出關(guān)聯(lián)網(wǎng)絡(luò)研究銀行風(fēng)險(xiǎn)溢出的網(wǎng)絡(luò)關(guān)聯(lián)效應(yīng),研究發(fā)現(xiàn):銀行風(fēng)險(xiǎn)溢出具有非對(duì)稱性和方向性,相對(duì)于國有銀行,股份制銀行和城市發(fā)展銀行對(duì)其它銀行風(fēng)險(xiǎn)溢出以及遭受其它銀行風(fēng)險(xiǎn)溢出程度更顯著;銀行風(fēng)險(xiǎn)溢出網(wǎng)絡(luò)具有"小世界"現(xiàn)象,也具有時(shí)變特征,中國系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)近幾年在不斷增加;同時(shí)銀行網(wǎng)絡(luò)關(guān)聯(lián)度與風(fēng)險(xiǎn)溢出效應(yīng)呈正比,銀行自身財(cái)務(wù)指標(biāo)能夠影響風(fēng)險(xiǎn)溢出效應(yīng),宏觀經(jīng)濟(jì)狀況良好時(shí),銀行間的風(fēng)險(xiǎn)溢出程度減少。建議金融監(jiān)管當(dāng)局建立健全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和防范體系,關(guān)注銀行間風(fēng)險(xiǎn)溢出的網(wǎng)絡(luò)關(guān)聯(lián)性,著重管理風(fēng)險(xiǎn)溢出中占重要地位的銀行,防范風(fēng)險(xiǎn)溢出網(wǎng)絡(luò)關(guān)聯(lián)性上升引發(fā)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。
金融經(jīng)濟(jì)學(xué)研究雜志要求:
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