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深度學習能更好地預測人民幣匯率嗎?
周穎剛; 陳海鵬 廈門大學經(jīng)濟學院與王亞南經(jīng)濟研究院; 廈門大學信息科學與技術(shù)學院
關(guān)鍵詞：匯率預測 cnn神經(jīng)網(wǎng)絡(luò) 小波分析 主成分分析 新興媒體指標
摘要：本文試圖回答深度學習的新技術(shù)是否能更好地預測人民幣匯率波動。為此,我們運用深度學習方法改善并提出多層卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(CNN),分別構(gòu)建了預測匯率波動的長期與短期模型,分析發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)搜索次數(shù)等新興媒體指標能夠提高短期模型的預測結(jié)果,同時合并長、短期模型的結(jié)果優(yōu)于直接利用所有影響因素進行預測的結(jié)果,也優(yōu)于采用傳統(tǒng)的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)以及時間序列分析方法(如廣義自回歸條件異方差、貝葉斯平均分類回歸等模型)進行預測的結(jié)果。
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