帶干擾的雙險種非齊次復合泊松風險模型
肖碧海 劉東海 湖南科技大學數(shù)學與計算科學學院 湖南湘潭411201
關(guān)鍵詞：非齊次poisson過程 破產(chǎn)概率 鞅 風險模型
摘要：研究了一類帶干擾的雙險種風險模型，其中索賠到達計數(shù)過程和保費到達計數(shù)過程均為非齊次Poisson過程，用鞅方法得到了有限時間破產(chǎn)概率的一個上界，并給出了當兩個險種的個體索賠均服從指數(shù)分布時，有限時間破產(chǎn)概率的上界估計。
湘潭師范學院學報·社會科學版雜志要求:
{1}借喻詞一般需用“”號；課題名用“”號，不用“《》”。
{2}來稿請自留底稿，恕不退稿。
{3}中文標題：簡明確切地反映文章內(nèi)容，不超過20字，超過20字的建議用副標題反映。
{4}可選3-6個，反映文章的類別及最主要內(nèi)容，以分號隔開，五號楷體。
{5}投稿須附第一作者簡歷和通訊作者簡歷（如有通訊作者的話），簡歷包括姓名、學位、學歷、職稱或職務，主要從事工作或研究方向，聯(lián)系電話或電子郵箱。
注：因版權(quán)方要求，不能公開全文，如需全文，請咨詢雜志社
