我國銀行業(yè)二元風(fēng)險(xiǎn)混合傳染效應(yīng)研究
關(guān)鍵詞：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn) 風(fēng)險(xiǎn)混合傳染 網(wǎng)絡(luò)模型
摘要：構(gòu)造改進(jìn)的金融網(wǎng)絡(luò)模型,通過將主要變量內(nèi)生化并引入均衡支付向量來研究中國商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)及破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)混合傳染效應(yīng)。對2011-2016年銀行間市場交易數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)證分析發(fā)現(xiàn):商業(yè)銀行整體流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)較突出,破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)不顯著,且容易出現(xiàn)一次性系統(tǒng)流動(dòng)性短缺,并引發(fā)風(fēng)險(xiǎn)混合傳染,但風(fēng)險(xiǎn)傳染規(guī)模有限;股份制商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)貢獻(xiàn)及違約率較高,城市商業(yè)銀行次之,國有商業(yè)銀行較穩(wěn)健。計(jì)量分析表明:商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)傳染規(guī)模與銀行間市場交易頭寸、流動(dòng)性資產(chǎn)存量等因素密切相關(guān),而與銀行資產(chǎn)規(guī)模關(guān)聯(lián)性較弱,同時(shí)流動(dòng)性比例監(jiān)管在防止風(fēng)險(xiǎn)傳染方面略顯不足。對此提出在加強(qiáng)交易頭寸監(jiān)管、對不同類型銀行實(shí)行差別監(jiān)管、從經(jīng)營穩(wěn)健性角度判定銀行系統(tǒng)重要性的同時(shí),還應(yīng)關(guān)注流動(dòng)性資產(chǎn)存量監(jiān)管。
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