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我國銀行業(yè)二元風險混合傳染效應研究
關鍵詞：流動性風險 破產(chǎn)風險 風險混合傳染 網(wǎng)絡模型
摘要：構造改進的金融網(wǎng)絡模型,通過將主要變量內(nèi)生化并引入均衡支付向量來研究中國商業(yè)銀行流動性風險及破產(chǎn)風險混合傳染效應。對2011-2016年銀行間市場交易數(shù)據(jù)進行實證分析發(fā)現(xiàn):商業(yè)銀行整體流動性風險較突出,破產(chǎn)風險不顯著,且容易出現(xiàn)一次性系統(tǒng)流動性短缺,并引發(fā)風險混合傳染,但風險傳染規(guī)模有限;股份制商業(yè)銀行風險貢獻及違約率較高,城市商業(yè)銀行次之,國有商業(yè)銀行較穩(wěn)健。計量分析表明:商業(yè)銀行風險傳染規(guī)模與銀行間市場交易頭寸、流動性資產(chǎn)存量等因素密切相關,而與銀行資產(chǎn)規(guī)模關聯(lián)性較弱,同時流動性比例監(jiān)管在防止風險傳染方面略顯不足。對此提出在加強交易頭寸監(jiān)管、對不同類型銀行實行差別監(jiān)管、從經(jīng)營穩(wěn)健性角度判定銀行系統(tǒng)重要性的同時,還應關注流動性資產(chǎn)存量監(jiān)管。
云南財經(jīng)大學學報雜志要求:
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